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LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について

 ロンドン銀行間取引金利(London Interbank Offered Rate, 以下、「LIBOR」という。)に関して、2021年3月5日、LIBOR運営機関である ICE Benchmark Administration より、米ドルの一部テナーを除き、現行のパネル行が呈示するレートを一定の算出方法に基づき算出するLIBORについては、2021年12月末をもって公表を停止する旨、公表されました。
 LIBORは、金利スワップなどのデリバティブ契約で主に用いられていますが、企業向けの貸出や社債の発行條件などで使われるケースも多く、金融機関だけでなく、事業法人や機関投資家など多様な利用者に利用されているため、備えのない狀態でLIBORの公表が停止された場合、利用者への影響が懸念されます。
 金融庁としては、日本銀行をはじめとした関係機関とも連攜の上、金融機関、事業法人及び機関投資家の方々に、LIBOR公表停止に備えた対応の必要性について理解を深めて頂けるよう関連資料を掲載するとともに、LIBORからの円滑な移行を図るため、市場全體の取組みを支援してまいります。

-順次情報を追加していきます。-

LIBORの公表停止時期の公表及びシンセティック円LIBOR構築に関連する意図表明を受けての今後の対応について

 LIBOR運営機関であるICE Benchmark Administrationは、2021年3月5日、米ドルの一部テナーを除き、現行のパネル行が呈示するレートを一定の算出方法に基づき算出するLIBOR(以下、「パネルLIBOR」)については、2021年12月末をもって公表停止する旨発表しました。また、同日、FCA(英國金融行為規制機構)は、日本円LIBORの一部のテナーについては、2022年1月以降の1年間に限り、市場データを用いて算出する擬似的なLIBOR(以下、「シンセティックLIBOR」)を構築するための権限を行使することについて市中協議を行う意図を表明しました。
 上記を踏まえ、本邦における今後のパネルLIBORからの移行対応及びシンセティック円LIBORに対する金融庁及び日本銀行の考えについて、各業界団體を通じて金融機関に周知しました。

PDFLIBORの公表停止時期の公表及びシンセティック円LIBOR構築に関連する意図表明を受けての今後の対応について (金融庁?日本銀行)(令和3年3月8日)

LIBOR公表停止に向けた対応狀況の確認等を目的とした代表者宛通知(いわゆる「Dear CEOレター」)の発出

 金融庁は、日本銀行と合同で、主要な金融機関の経営トップに対して、LIBOR公表停止に向けた対応の促進および対応狀況の確認を目的として、いわゆる「Dear CEO レター」(以下、「本レター」)を発出しました。
 本レターは、一部の金融機関に対して発出したものではありますが、受け取っていない金融機関に対しても、本レターの內容を踏まえながら対応狀況を確認してまいります。
 いずれにしましても、LIBORを利用している金融機関においては、経営陣による主體的かつ積極的な関與の下、本レターの內容も參考にしつつ、LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応をより一層進めていくことを期待しています。

PDFDear CEO レター:ロンドン銀行間取引金利の恒久的な公表停止に向けた対応について(金融庁?日本銀行)(令和2年6月1日)

金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に伴い參照金利の変更等を行ったレガシー契約に係る店頭デリバティブ取引規制の経過措置の適用等に関するQ&A

 店頭デリバティブ取引のうち、店頭デリバティブ取引規制(清算集中規制、取引情報報告、電子取引基盤規制、証拠金規制)の施行日前に行われたもの(以下、「レガシー契約」)については、経過措置として、當該規制の対象外とされています。
LIBORの恒久的な公表停止に伴う対応としてレガシー契約の參照金利をLIBORから代替金利指標に移行する場合における當該経過措置の適用関係等について、金融庁の考え方を以下のとおり整理しました。

PDF金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に伴い參照金利の変更等を行ったレガシー契約に係る店頭デリバティブ取引規制の経過措置の適用等に関するQ&A(PDF:265KB)(令和3年3月16日)
 

LIBORの公表停止を踏まえた自己資本比率規制及びTLAC規制に関するQ&Aの一部改正(追加)

 金融庁は、LIBORの恒久的な公表停止を踏まえて、「自己資本比率規制に関するQ&A」及び「TLAC規制に関するQ&A」の一部改正(追加)を行いました。詳細は、下記リンク先をご參照ください。

LIBORの公表停止を踏まえた自己資本比率規制及びTLAC規制に関するQ&Aの一部改正(追加)について(令和3年2月12日)

LIBOR利用狀況調査(金融庁?日本銀行の合同調査)

 金融庁と日本銀行は、合同で、金融機関(銀行?証券?保険等)を幅広く対象とした「LIBOR利用狀況調査」を実施しております。
 本調査は、LIBORの公表が2021年末以降恒久的に停止する可能性が高まっていることを踏まえ、當局として、LIBORを參照している金融商品?取引等の殘高やLIBOR後継金利の採用狀況、金融機関內の検討體制の整備狀況等の実態を把握することを目的として実施しているものです。本調査を通じて、各金融機関における円滑な移行に向けた対応がさらに促進されることを期待しています。
 なお、本調査は、今後も継続的に実施する予定としております。

PDFLIBOR利用狀況調査結果の概要 及び 求められる今後の主な対応(金融庁?日本銀行)(令和2年3月13日)
英語版
 

金融庁からの情報発信等

講演等

一般社団法人日本貿易會 第75回財務委員會 講演「LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について」(金融庁?日本銀行?日本円金利指標に関する検討委員會) (令和2年12月22日)
ISDA Benchmark Strategies Forum Japan 基調講演(総合政策局リスク分析総括課長 石村 幸三)(令和2年9月18日)
株式會社QUICK オンライン金融フォーラム「どうなるポストLIBORの世界」 基調講演(総合政策局審議官 堀本 善雄)(令和2年9月8日)
一般社団法人日本経済団體連合會 金融?資本市場委員會 資本市場部會 講演「LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について」(総合政策局長 中島 淳一)(令和2年9月1日)
一般社団法人金融財政事情研究會 第2550回金曜例會 講演「LIBOR公表停止に金融機関はどう対応すべきか」(総合政策局長 森田 宗男)(令和2年1月24日)
PDFPwC Japanグループ LIBORと金利指標改革セミナー~金利指標利用者における課題と歐米の対応狀況 基調講演「LIBOR公表停止の課題と対応について」(総合政策局リスク分析総括課長 石村 幸三)(令和元年11月7日)
PDF日本銀行 金利指標改革フォーラム「市中協議のポイントと金利指標改革を巡る國內外の検討狀況」 開會挨拶 (総合政策局長 森田 宗男)(令和元年8月1日)
フォーラムの模様新しいウィンドウで開きます<日本銀行ウェブサイトにリンク>

FSB(金融安定理事會)等による主要な聲明等

金融安定理事會によるプレス?リリース「ISDA IBORフォールバック?プロトコルへの広範かつ適時の批準を推奨」の公表について(令和2年10月12日)
金融安定理事會とバーゼル銀行監督委員會による「金利指標移行に関する監督上の問題- G20向け報告書」の公表について(令和2年7月14日)
金融安定理事會による「新型コロナウイルス感染癥(COVID-19)がグローバルな金利指標改革にもたらす影響に関するステートメント」の公表について(令和2年7月3日)

業界団體との意見交換會

PDF全國地方銀行協會/第二地方銀行協會(令和3年1月)
PDF主要行/全國地方銀行協會/第二地方銀行協會/日本損害保険協會(令和2年12月)
PDF主要行/全國地方銀行協會/第二地方銀行協會/信託協會/生命保険協會/日本証券業協會(令和2年11月)
PDF日本貸金業協會(令和2年10月)
PDF全國地方銀行協會/第二地方銀行協會/全國信用金庫協會/全國信用組合中央協會/全國労働金庫協會(令和2年9月)
PDF主要行/信託協會/生命保険協會/日本損害保険協會/日本証券業協會/投資信託協會(令和2年7月)
PDF主要行/全國地方銀行協會/第二地方銀行協會/生命保険協會/日本損害保険協會/日本証券業協會(令和2年6月)
PDF日本貸金業協會(令和2年5月)
PDF日本証券業協會(令和2年4月)
PDF主要行/全國地方銀行協會/第二地方銀行協會(令和2年3月)
PDF主要行/生命保険協會/日本損害保険協會(令和2年2月)
PDF主要行/全國地方銀行協會/第二地方銀行協會/日本証券業協會(令和2年1月)
PDF全國信用金庫協會/全國信用組合中央協會/信託協會/全國労働金庫協會(令和元年11月)
PDF全國地方銀行協會/第二地方銀行協會/日本証券業協會/生命保険協會/日本損害保険協會(令和元年9月)
PDF主要行(令和元年8月2日)

職員寄稿

PDFLIBOR公表停止に備えた金融機関の対応と今後の取り組み(令和2年7月20日 日銀レビュー) 
PDFわが國の金利指標改革(令和2年3月19日 季刊 會計基準 第68號) 
PDF主要金利指標に関する改革の進捗狀況と今後の展望(平成30年1月15日 週刊金融財政事情)

関連先へのリンク

日本銀行

金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応)新しいウィンドウで開きます <日本銀行ウェブサイトにリンク>

日本円金利指標に関する検討委員會新しいウィンドウで開きます 

ISDA IBORフォールバック?プロトコルの批準について(令和2年11月6日)新しいウィンドウで開きます <日本円金利指標に関する検討委員會ウェブサイトにリンク>
ターム物リスク?フリー?レート(參考値)の公表開始について(令和2年5月26日新しいウィンドウで開きます <日本円金利指標に関する検討委員會ウェブサイトにリンク>

國稅庁

LIBORを參照する金融商品の金利置換に伴う稅務上の取扱いについて新しいウィンドウで開きます<國稅庁ウェブサイトにリンク>

全國銀行協會

LIBOR特設ページ <全國銀行協會ウェブサイトにリンク>

【參考】LIBOR不正操作事案を踏まえた対応の一連の経緯等

國際関係

G20(20か國財務大臣?中央銀行総裁會議)等

20か國財務大臣?中央銀行総裁會議聲明(令和3年4月7日)
20か國財務大臣?中央銀行総裁會議聲明(令和2年7月18日)
20か國財務大臣?中央銀行総裁會議聲明(令和2年2月22日-23日 於:サウジアラビア?リヤド)
20か國財務大臣?中央銀行総裁會議(G20)等<財務省ウェブサイトにリンク>

FSB(金融安定理事會)

金融安定理事會による「『主要な金利指標の改革』の2020年進捗報告書」の公表について(令和2年11月24日)
金融安定理事會による「LIBORのグローバルな移行に関するロードマップ」の公表について(令和2年10月19日)
金融安定理事會による「『主要な金利指標の改革』進捗報告書」の公表について(令和元年12月20日)
金融安定理事會による「『主要な金利指標の改革』進捗報告書」の公表について(平成30年11月15日)
金融安定理事會による「『主要な金利指標の改革』(2014年7月金融安定理事會提言)の実施に関する進捗報告書」の公表について(平成29年10月11日)
金融安定理事會による「『主要な金利指標の改革』(2014年7月金融安定理事會提言)の実施に関する進捗報告書」の公表について(平成28年7月20日)
金融安定理事會による報告書「主要な金利指標改革の進捗狀況」の公表について(平成27年7月10日)
金融安定理事會による報告書「主要な金利指標の改革」の公表について(平成26年7月23日)

BCBS(バーゼル銀行監督委員會)

バーゼル銀行監督委員會による「バーゼル枠組みへのよくある質問(FAQ)」の公表について(令和2年6月9日)
バーゼル銀行監督委員會によるニューズレター「金利指標改革」の公表について(令和2年3月6日)

IOSCO(証券監督者國際機構)

IOSCOによる「指標利用者へのステートメント」の公表について(平成30年1月22日)
IOSCO指標原則における遵守狀況公表文書に関するガイダンスの公表について(平成28年12月26日)
IOSCOによる「Euribor、Libor及びTiborの運営機関におけるIOSCO金融指標原則の実施狀況に関する第二次レビュー」の公表について(平成28年2月29日)
IOSCOによる報告書「金融指標に関するIOSCO原則の実施レビュー」の公表について(平成27年3月6日)
IOSCO(証券監督者國際機構)による金融指標に関する最終報告書の公表(平成25年7月18日)
IOSCO(証券監督者國際機構)による金融指標に関する第二次市中協議報告書の公表について(平成25年4月17日)
IOSCO(証券監督者國際機構)による金融指標に関する市中協議報告書の公表について(平成25年1月11日)
IOSCO(証券監督者國際機構)による金融市場の指標に関するタスクフォースの設置について(平成24年9月19日)

審議會

金融指標の規制のあり方に関する検討會

職員寄稿

PDF金融指標に係る規制の導入と金融指標改革の概要(平成27年8月3日 週刊金融財政事情)
お問い合わせ先

金融庁総合政策局リスク分析総括課

03-3506-6000(代表)(內線2517、2603)

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